PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

EMIF и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-0.20%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий EMIF и EMCR

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EMIF vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.48

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.06

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

2.26

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.89

8.67

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.48

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.48

-0.29

Корреляция

Корреляция между EMIF и EMCR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и EMCR

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и EMCR

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-34.28%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-13.84%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-34.28%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-10.23%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-9.49%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.61%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и EMCR

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 6.58%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.47%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

14.87%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

20.89%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

18.81%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.68%

+0.93%