PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с VEMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).

EMHY и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMHY и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-1.25%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%14.45%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX

Сравнение комиссий EMHY и VEMY

EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Доходность на риск

EMHY vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYVEMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.69

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.33

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.43

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

10.40

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.71

-1.23

Корреляция

Корреляция между EMHY и VEMY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и VEMY

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности VEMY в 8.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и VEMY

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и VEMY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-8.77%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-5.33%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.53%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.34%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.30%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и VEMY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеют волатильность 3.10% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.10%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.66%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

7.95%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

7.69%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

7.69%

+2.96%