PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHY с VEMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMHY is passively managed, while VEMY is actively managed. Over the past 3 years, EMHY returned 12.97%/yr vs 15.52%/yr for VEMY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 5.93%.

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%

VEMY

1 день
0.03%
1 месяц
1.22%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.43%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHY и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%13.70%11.97%11.47%-1.25%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		5.93%15.27%13.48%14.45%-1.08%

Correlation

The correlation between EMHY and VEMY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between EMHY and VEMY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с DRSKVEMY с PCYVEMY с CDX

Доходность на риск

EMHY vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYVEMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.06

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.70

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.63

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.62

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

21.97

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.83

-1.32

Просадки

Сравнение просадок EMHY и VEMY

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и VEMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHYVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-8.77%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-4.00%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-6.57%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.14%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.30%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и VEMY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеют волатильность 1.60% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHYVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.54%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

4.63%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

6.05%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

7.63%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

7.63%

+3.03%

Сравнение комиссий EMHY и VEMY

EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и VEMY

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности VEMY в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.37%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMHY and VEMY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHY has higher volatility (1.60%) compared to VEMY (1.54%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs VEMY's -8.77%.

On 3-year performance, VEMY leads with 15.52% vs 12.97% for EMHY. On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.52% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.

VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.39% for EMHY.

They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.58% for VEMY.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHY и VEMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор