PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EMHY и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		2.05%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.38% соответственно.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

PDI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.52%
С начала года
2.05%
6 месяцев
-5.60%
1 год
1.07%
3 года*
13.69%
5 лет*
3.96%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

EMHY vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.06

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.19

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.10

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

0.29

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.06

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между EMHY и PDI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и PDI

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности PDI в 15.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.18%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и PDI

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-46.47%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-13.65%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-27.23%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-46.47%

+16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.22%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.06%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и PDI

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.10%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

6.02%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

10.11%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

18.44%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

15.67%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

19.06%

-8.41%