Сравнение EMHY с BEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).
EMHY и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMHY и BEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHY и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -1.07% | 13.70% | 11.97% | 10.08% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью -1.14%.
EMHY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.63%
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHY и BEMB
EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Доходность на риск
EMHY vs. BEMB — Ранг доходности на риск
EMHY
BEMB
Сравнение EMHY c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHY | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.99 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.12 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 8.57 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHY | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.38 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между EMHY и BEMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и BEMB
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности BEMB в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHY и BEMB
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и BEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHY | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -6.17% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -3.70% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.58% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.95% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.93% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и BEMB
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHY | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.37% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.08% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 5.46% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 5.92% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 5.92% | +4.73% |