Сравнение EMHD.L с PRAM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L).
EMHD.L и PRAM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и PRAM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHD.L и PRAM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.04% | 26.93% | 2.28% | 10.88% | -17.26% | 2.11% |
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 4.55% | 32.60% | 7.14% | 9.82% | -16.79% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у PRAM.L с доходностью 4.55%.
EMHD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
PRAM.L
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHD.L и PRAM.L
EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%.
Доходность на риск
EMHD.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск
EMHD.L
PRAM.L
Сравнение EMHD.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHD.L | PRAM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.83 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.73 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 10.08 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHD.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.83 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EMHD.L и PRAM.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и PRAM.L
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.78% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% |
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и PRAM.L
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и PRAM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHD.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -28.74% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.53% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -8.93% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -8.96% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.40% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и PRAM.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.19% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 13.83% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 18.63% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.96% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.96% | -4.05% |