Сравнение EMHD.L с JMRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L).
EMHD.L и JMRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. JMRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и JMRE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHD.L и JMRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.04% | 26.93% | 2.28% | 10.88% | -17.26% | 13.69% | -6.85% | 15.04% | -1.02% |
JMRE.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 6.16% | 35.12% | 6.40% | 7.40% | -21.42% | -2.16% | 19.90% | 20.25% | -24.63% |
Разные валюты инструментов
EMHD.L торгуется в USD, в то время как JMRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у JMRE.L с доходностью 6.16%.
EMHD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
JMRE.L
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHD.L и JMRE.L
EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMRE.L в 0.30%.
Доходность на риск
EMHD.L vs. JMRE.L — Ранг доходности на риск
EMHD.L
JMRE.L
Сравнение EMHD.L c JMRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHD.L | JMRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.92 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.48 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.82 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 10.50 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHD.L | JMRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.92 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.16 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EMHD.L и JMRE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и JMRE.L
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как JMRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.78% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% |
JMRE.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и JMRE.L
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки JMRE.L в -41.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и JMRE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHD.L | JMRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -31.64% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -10.95% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -25.50% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -7.28% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -15.06% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.07% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и JMRE.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | JMRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.04% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 13.74% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 18.83% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 27.86% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 27.51% | -10.60% |