Сравнение EMHD.L с EXCS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L).
EMHD.L и EXCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и EXCS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHD.L и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.04% | 26.93% | 2.28% | 10.88% | -17.26% | 8.12% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 9.59% | 35.65% | 3.79% | 16.81% | -17.91% | 4.27% |
Разные валюты инструментов
EMHD.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHD.L показывает доходность 10.04%, а EXCS.L немного ниже – 9.59%.
EMHD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
EXCS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHD.L и EXCS.L
EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.
Доходность на риск
EMHD.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
EMHD.L
EXCS.L
Сравнение EMHD.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHD.L | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.43 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 3.07 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.38 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 13.40 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHD.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EMHD.L и EXCS.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и EXCS.L
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.78% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и EXCS.L
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и EXCS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHD.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -17.51% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.81% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -8.10% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -4.97% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.13% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и EXCS.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 9.10% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 15.21% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 19.80% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.08% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.08% | -0.17% |