PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHD.L с EMGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHD.L с EMGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L).

EMHD.L и EMGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. EMGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и EMGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и EMGU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		10.04%26.93%2.28%10.88%-17.26%13.69%-6.85%5.63%
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		4.33%32.26%7.37%10.46%-19.67%-0.27%18.32%7.39%
Разные валюты инструментов

EMHD.L торгуется в USD, в то время как EMGU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у EMGU.L с доходностью 4.33%.

EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

EMGU.L

1 день
3.85%
1 месяц
-6.24%
С начала года
4.33%
6 месяцев
8.12%
1 год
33.67%
3 года*
16.56%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EMHD.L:
EMHD.L с WTEI.DEEMHD.L с SDIP.LEMHD.L с EFVEMHD.L с UDVD.LEMHD.L с DGRWEMHD.L с GLDV.MIEMHD.L с JEPG.L
Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с SPEMEMGU.L с AIAEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMDV.LEMGU.L с IWDA.LEMGU.L с CSP1.L

Сравнение комиссий EMHD.L и EMGU.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMGU.L в 0.18%.

EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Доходность на риск

EMHD.L vs. EMGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c EMGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHD.LEMGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.83

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.36

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.56

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

9.68

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. EMGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGU.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и EMGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHD.LEMGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.83

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и EMGU.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и EMGU.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности EMGU.L в 1.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.90%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и EMGU.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, примерно равная максимальной просадке EMGU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и EMGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHD.LEMGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-25.97%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.86%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-22.05%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-7.57%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-9.22%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.07%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и EMGU.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHD.LEMGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.78%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.23%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

18.32%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.63%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.64%

-2.73%