PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHD.L с EMDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHD.L с EMDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L).

EMHD.L и EMDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и EMDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и EMDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		10.04%26.93%2.28%10.88%-17.26%13.69%-6.85%15.04%-6.42%25.33%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		1.38%16.26%14.36%4.58%-8.97%-0.76%-2.17%11.62%-6.24%27.82%
Разные валюты инструментов

EMHD.L торгуется в USD, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 1.38%.

EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

EMDV.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.42%
С начала года
1.38%
6 месяцев
0.57%
1 год
14.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EMHD.L:
EMHD.L с WTEI.DEEMHD.L с SDIP.LEMHD.L с EFVEMHD.L с UDVD.LEMHD.L с DGRWEMHD.L с GLDV.MIEMHD.L с JEPG.L
Часто сравнивают с EMDV.L:
EMDV.L с TLTEMDV.L с XEMD.LEMDV.L с HDEM.LEMDV.L с HEMC.LEMDV.L с EMGU.LEMDV.L с HMEF.LEMDV.L с TDGB.L

Сравнение комиссий EMHD.L и EMDV.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.

EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EMHD.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMDV.L
Ранг доходности на риск EMDV.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHD.LEMDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.92

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.34

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.41

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

4.30

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. EMDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа EMDV.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и EMDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHD.LEMDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.92

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.19

+0.27

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и EMDV.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и EMDV.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как EMDV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%0.00%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.00%1.29%4.08%4.98%4.45%3.28%3.19%3.83%3.49%2.89%4.15%5.95%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и EMDV.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и EMDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHD.LEMDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-48.26%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.99%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-15.31%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.54%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-13.59%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.28%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и EMDV.L

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHD.LEMDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.62%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.87%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

15.80%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.88%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.51%

-1.60%