Сравнение EMHC с VEMY
EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMHC is passively managed, while VEMY is actively managed. Over the past 3 years, EMHC returned 8.74%/yr vs 15.75%/yr for VEMY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 5.89%.
EMHC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMHC и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 1.57% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -2.39% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.89% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
Correlation
The correlation between EMHC and VEMY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between EMHC and VEMY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHC vs. VEMY — Ранг доходности на риск
EMHC
VEMY
Сравнение EMHC c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 4.67 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 22.18 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.09 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.83 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и VEMY
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHC | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -8.77% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -4.00% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -6.57% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.17% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -1.30% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.84% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и VEMY
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHC | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.60% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 4.65% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 6.05% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 7.63% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 7.63% | +1.33% |
Сравнение комиссий EMHC и VEMY
EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и VEMY
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности VEMY в 8.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.11% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.38% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMHC and VEMY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMHC has higher volatility (1.89%) compared to VEMY (1.60%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs VEMY's -8.77%.
On 3-year performance, VEMY leads with 15.75% vs 8.74% for EMHC. On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.75% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 6.11% for EMHC.
They also come from different issuers: State Street and Virtus. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.58% for VEMY.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHC и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор