PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHC с VEMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).

EMHC и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMHC и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHC и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.37%14.07%3.52%10.06%-2.39%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%14.45%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, EMHC показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.

EMHC

1 день
0.32%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.29%
3 года*
7.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с SPHYEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с IAGG
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX

Сравнение комиссий EMHC и VEMY

EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

EMHC vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCVEMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.33

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.43

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

10.40

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.71

-1.55

Корреляция

Корреляция между EMHC и VEMY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и VEMY

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности VEMY в 8.92%

TTM20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.25%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHC и VEMY

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и VEMY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHCVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-8.77%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-5.33%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.53%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-1.34%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.30%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и VEMY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 2.78%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHCVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.10%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

4.66%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

7.95%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

7.69%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

7.69%

+1.35%