PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHC с HFSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - EMHC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. EMHC is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, EMHC returned 8.74%/yr vs 8.37%/yr for HFSI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.

Доходность

Сравнение доходности EMHC и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.38%.

EMHC

1 день
-0.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.54%
3 года*
8.74%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

HFSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.47%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHC и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		1.57%14.07%3.52%10.06%-17.75%-1.78%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.38%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%

Correlation

The correlation between EMHC and HFSI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.74

The correlation between EMHC and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с VWOBEMHC с IAGG
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX

Доходность на риск

EMHC vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.37

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.57

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.78

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

11.13

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSI равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EMHC и HFSI

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и HFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHCHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-19.34%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-3.06%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-5.11%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.20%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-5.72%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.76%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и HFSI

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHCHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.13%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

2.52%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

3.58%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

4.97%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

4.97%

+3.99%

Сравнение комиссий EMHC и HFSI

EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и HFSI

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности HFSI в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.11%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.54%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%

Часто задаваемые вопросы

EMHC and HFSI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHC has higher volatility (1.89%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs HFSI's -19.34%.

On 3-year performance, EMHC leads with 8.74% vs 8.37% for HFSI. On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMHC has performed better with a 8.74% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.

EMHC has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 5.54% for HFSI.

EMHC is categorized as Emerging Markets Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: State Street and Hartford. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.49% for HFSI.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHC и HFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор