PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с ELBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMFIX с ELBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX).

EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и ELBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMFIX и ELBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у ELBIX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции EMFIX превзошли акции ELBIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 2.07% соответственно.

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMCIXEMFIX с EMKIXEMFIX с DRESX
Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с ESDIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EMCIXELBIX с AGEYX

Сравнение комиссий EMFIX и ELBIX

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ELBIX в 0.97%.

EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

EMFIX vs. ELBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c ELBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFIXELBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.78

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.42

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.65

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.16

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. ELBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELBIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и ELBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFIXELBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.10

+0.36

Корреляция

Корреляция между EMFIX и ELBIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и ELBIX

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ELBIX в 5.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и ELBIX

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, что больше максимальной просадки ELBIX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и ELBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFIXELBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-42.77%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-6.96%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-24.81%

-17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-26.97%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-19.67%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-25.60%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.60%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и ELBIX

Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFIXELBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.38%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

4.81%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

6.40%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

7.64%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

9.05%

+10.45%