PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMF с TX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMF с TX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Ternium S.A. (TX).

EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EMF и TX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Ternium S.A. (TX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMF и TX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%
TX
Ternium S.A.		6.68%43.56%-25.86%49.94%-24.80%60.96%32.18%-14.86%-11.86%36.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMF показывает доходность 6.77%, а TX немного ниже – 6.68%. За последние 10 лет акции EMF уступали акциям TX по среднегодовой доходности: 12.80% против 14.53% соответственно.

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%

TX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.13%
С начала года
6.68%
6 месяцев
18.14%
1 год
44.17%
3 года*
8.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Fund

Ternium S.A.

Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с FRDM
Часто сравнивают с TX:
TX с QQQTX с SPYTX с RSTX с VALETX с SIDTX с CIGTX с STAG

Доходность на риск

EMF vs. TX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TX
Ранг доходности на риск TX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMF c TX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.44

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.97

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.02

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

7.26

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMF vs. TX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа TX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMF и TX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.44

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.15

+0.06

Корреляция

Корреляция между EMF и TX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и TX

Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности TX в 6.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
TX
Ternium S.A.		6.63%7.07%10.66%6.83%8.84%6.66%0.00%5.45%4.06%3.17%3.73%7.24%

Просадки

Сравнение просадок EMF и TX

Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и TX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-89.66%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-21.26%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-49.48%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-74.94%

+27.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-9.97%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-31.52%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.91%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и TX

Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Ternium S.A. (TX) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что EMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

9.27%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

19.87%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

30.87%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

34.98%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

38.06%

-17.76%