Сравнение EMET с UX
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Commodity Producers Equities funds. EMET is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, EMET returned 116.88% vs 17.18% for UX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMET charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности EMET и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -0.61%.
EMET
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 116.88%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.96% | 77.58% |
UX Roundhill Uranium ETF | -0.61% | 15.76% |
Correlation
The correlation between EMET and UX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. UX — Ранг доходности на риск
EMET
UX
Сравнение EMET c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMET | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 0.73 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 1.45 | +14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMET | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 0.50 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMET и UX
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки UX в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -23.72% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -23.72% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -19.59% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.83% | -10.13% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 11.87% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и UX
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Roundhill Uranium ETF (UX) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 8.07% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 24.59% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 34.45% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 36.20% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 36.20% | -3.24% |
Сравнение комиссий EMET и UX
EMET берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и UX
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности UX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.47% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and UX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.59%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs UX's -23.72%.
On 1-year performance, EMET leads with 116.88% vs 17.18% for UX. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 116.88% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
UX has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.47% for EMET.
They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.75% for UX.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор