PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMET с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMET с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - EMET tracks the MVIS Global Clean-Tech Metals Index while URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMET returned 21.83%/yr vs 26.12%/yr for URNM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMET charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности EMET и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMET показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.22%.

EMET

1 день
-0.41%
1 месяц
7.81%
С начала года
24.45%
6 месяцев
36.14%
1 год
110.00%
3 года*
21.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMET и URNM

2026 (YTD)20252024202320222021
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		24.45%81.22%-12.81%-12.28%-17.15%-0.14%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%-23.79%

Correlation

The correlation between EMET and URNM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.52

The correlation between EMET and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Copper and Green Metals ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с EMET:
EMET с BATTEMET с CCNREMET с URAEMET с NANREMET с LITEMET с GNREMET с GUNR
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

EMET vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMET
Ранг доходности на риск EMET: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMET: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMET: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMET: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMET c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMETURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
0.97

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.60

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.55

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

3.35

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMET vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMET на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMET и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMETURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.97

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EMET и URNM

Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMETURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-50.78%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-32.04%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-50.78%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-27.31%

+21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-18.03%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

14.81%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMET и URNM

Текущая волатильность для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) составляет 12.49%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что EMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMETURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

16.06%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

40.27%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

51.44%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

48.29%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

46.89%

-13.95%

Сравнение комиссий EMET и URNM

EMET берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMET и URNM

Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		1.48%1.84%1.89%2.02%2.56%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

EMET and URNM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to EMET (12.49%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs URNM's -50.78%.

On 3-year performance, URNM leads with 26.12% vs 21.83% for EMET. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, EMET has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNM has performed better with a 26.12% return vs 21.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.48% for EMET.

EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.85% for URNM.

EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMET и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор