Сравнение EMET с URAN
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - EMET is a Copper fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EMET returned 53.14% vs -5.53% for URAN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMET charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности EMET и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -13.34%.
EMET
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -17.90%
- 6 месяцев
- -12.62%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- 53.14%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | -0.35% | 81.22% | -8.98% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EMET and URAN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between EMET and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. URAN — Ранг доходности на риск
EMET
URAN
Сравнение EMET c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMET | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.16 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | -0.34 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMET и URAN
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -34.22% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -34.22% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.47% | -34.22% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -11.93% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 16.16% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и URAN
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 7.78% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.75% | 29.76% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 39.80% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 39.05% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 39.05% | -5.59% |
Сравнение комиссий EMET и URAN
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и URAN
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.85% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and URAN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (11.32%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, EMET leads with 53.14% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 53.14% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.85% for EMET.
EMET is categorized as Copper, while URAN is Uranium. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.35% for URAN.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор