Сравнение EMET с URAN
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Commodity Producers Equities funds - EMET tracks the MVIS Global Clean-Tech Metals Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EMET returned 110.00% vs 27.41% for URAN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMET charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности EMET и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.
EMET
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 110.00%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.45% | 81.22% | -14.49% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
Correlation
The correlation between EMET and URAN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between EMET and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. URAN — Ранг доходности на риск
EMET
URAN
Сравнение EMET c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMET | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.14 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.09 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 2.15 | +12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMET | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.70 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок EMET и URAN
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -31.96% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -25.31% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -21.06% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -10.78% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 12.78% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и URAN
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеют волатильность 12.49% и 12.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 12.30% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 29.33% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 39.36% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 39.09% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 39.09% | -6.15% |
Сравнение комиссий EMET и URAN
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и URAN
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности URAN в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.48% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and URAN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.49%) compared to URAN (12.30%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, EMET leads with 110.00% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 110.00% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.48% for EMET.
EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.35% for URAN.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор