PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMET с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMET с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - EMET is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMET returned 21.83%/yr vs 6.64%/yr for REMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMET charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности EMET и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMET показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%.

EMET

1 день
-0.41%
1 месяц
7.81%
С начала года
24.45%
6 месяцев
36.14%
1 год
110.00%
3 года*
21.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMET и REMX

2026 (YTD)20252024202320222021
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		24.45%81.22%-12.81%-12.28%-17.15%-0.14%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%-0.46%

Correlation

The correlation between EMET and REMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.81

The correlation between EMET and REMX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Copper and Green Metals ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с EMET:
EMET с BATTEMET с CCNREMET с URAEMET с NANREMET с LITEMET с GNREMET с GUNR
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

EMET vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMET
Ранг доходности на риск EMET: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMET: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMET: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMET: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMET c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMETREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.36

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.51

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

6.91

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

19.75

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMET vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMET на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMET и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMETREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.08

+0.33

Просадки

Сравнение просадок EMET и REMX

Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMETREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-90.20%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-23.35%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-62.11%

+21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-55.58%

+49.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-66.86%

+42.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

8.15%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EMET и REMX

VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 12.49% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMETREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

12.92%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

34.80%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

48.11%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

40.23%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

36.93%

-3.99%

Сравнение комиссий EMET и REMX

EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMET и REMX

Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		1.48%1.84%1.89%2.02%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

EMET and REMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to EMET (12.49%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs REMX's -90.20%.

On 3-year performance, EMET leads with 21.83% vs 6.64% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EMET has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMET has performed better with a 21.83% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.

EMET has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.34% for REMX.

EMET is categorized as Commodity Producers Equities, while REMX is Materials. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMET и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор