PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

EMEQ и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и EMM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 4.64%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий EMEQ и EMM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.15

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.77

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.92

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

12.66

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.77

+1.11

Корреляция

Корреляция между EMEQ и EMM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и EMM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и EMM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-21.99%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-14.75%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-10.25%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.83%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.40%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и EMM

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

9.84%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

15.79%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

19.64%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

17.69%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

17.69%

+9.82%