Сравнение EMEQ с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
EMEQ и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMEQ и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 14.16% | 69.78% | -1.16% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.94%.
EMEQ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMEQ и DIEM
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
EMEQ vs. DIEM — Ранг доходности на риск
EMEQ
DIEM
Сравнение EMEQ c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEQ | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.90 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 2.53 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.86 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 11.39 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEQ | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.90 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.42 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между EMEQ и DIEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и DIEM
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DIEM в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и DIEM
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMEQ | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -38.61% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -12.33% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -8.58% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -9.86% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.10% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и DIEM
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMEQ | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 8.54% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 13.44% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 18.44% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 16.38% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 17.40% | +10.11% |