PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

EMEQ и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и AVEM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий EMEQ и AVEM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.89

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.49

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.95

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

11.45

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.89

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.52

+1.36

Корреляция

Корреляция между EMEQ и AVEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и AVEM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и AVEM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-36.05%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-13.13%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-9.22%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.30%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.39%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и AVEM

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

9.24%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

14.73%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

20.03%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

17.87%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

20.37%

+7.14%