Сравнение EME с VOOG
EME (EMCOR Group, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EME и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 33.61% против 17.86% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам EME и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between EME and VOOG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between EME and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. VOOG — Ранг доходности на риск
EME
VOOG
Сравнение EME c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.02 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.11 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и VOOG
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -32.73% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -13.71% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -22.18% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -32.73% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -32.73% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -4.65% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -4.97% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 3.40% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и VOOG
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 6.29% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 13.43% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 16.60% | +22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 21.29% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 20.78% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и VOOG
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VOOG в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
EME and VOOG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (10.65%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs VOOG's -32.73%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор