Сравнение EME с TMUS
EME (EMCOR Group, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 33.61% против 16.66% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам EME и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between EME and TMUS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between EME and TMUS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
TMUS:
$208.40B
EME:
$29.65
TMUS:
$9.41
EME:
27.76
TMUS:
20.09
EME:
0.65
TMUS:
0.31
EME:
2.09
TMUS:
2.34
EME:
9.59
TMUS:
3.73
EME:
$17.75B
TMUS:
$90.53B
EME:
$3.47B
TMUS:
$34.92B
EME:
$2.03B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. TMUS — Ранг доходности на риск
EME
TMUS
Сравнение EME c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.52 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | -0.88 | +8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и TMUS
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -86.29% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -30.37% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -33.65% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -33.65% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -33.65% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -29.12% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -25.96% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 17.87% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и TMUS
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 7.72% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 19.08% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 24.99% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 23.90% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 26.08% | +6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и TMUS
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и TMUS
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
EME and TMUS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (10.65%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs TMUS's -86.29%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор