Сравнение EME с TGOPY
EME (EMCOR Group, Inc.) and TGOPY (3i Group PLC ADR) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while TGOPY operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, EME returned 45.87%/yr vs 16.53%/yr for TGOPY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и TGOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у TGOPY с доходностью -28.83%.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EME и TGOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 19.39% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
Correlation
The correlation between EME and TGOPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
TGOPY:
$31.55B
EME:
$29.65
TGOPY:
£3.45
EME:
27.76
TGOPY:
1.68
EME:
2.09
TGOPY:
3.11
EME:
9.59
TGOPY:
0.76
EME:
$17.75B
TGOPY:
£5.58B
EME:
$3.47B
TGOPY:
£5.57B
EME:
$2.03B
TGOPY:
£9.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. TGOPY — Ранг доходности на риск
EME
TGOPY
Сравнение EME c TGOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и 3i Group PLC ADR (TGOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | TGOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.80 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.86 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | -1.65 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и TGOPY
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки TGOPY в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и TGOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -58.64% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -52.74% | +27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -52.74% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -52.74% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -48.34% | +35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -10.86% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 27.49% | -17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и TGOPY
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у 3i Group PLC ADR (TGOPY) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 19.46% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 39.20% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 45.78% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 38.29% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 48.31% | -15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и TGOPY
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TGOPY в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и TGOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и 3i Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EME and TGOPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs TGOPY's -58.64%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и TGOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор