Сравнение EMDV с TJUN
EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EMDV и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
EMDV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 2.53%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDV и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 0.78% | 6.23% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between EMDV and TJUN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDV vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EMDV
TJUN
Сравнение EMDV c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDV | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDV | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.48 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок EMDV и TJUN
Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDV | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.20% | -4.47% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | 0.00% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -0.59% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDV и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDV | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 7.52% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 7.52% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 7.52% | +10.74% |
Сравнение комиссий EMDV и TJUN
EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDV и TJUN
Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.42% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDV and TJUN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for TJUN.
EMDV is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для EMDV и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор