PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с PXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с PXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).

EMDV и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 2.24% против 9.67% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO

Сравнение комиссий EMDV и PXH

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMDV vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVPXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.51

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.11

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.05

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

9.10

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PXH равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.51

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.49

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.12

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMDV и PXH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и PXH

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PXH в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и PXH

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и PXH.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-63.63%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-13.68%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-29.59%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-40.42%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-6.97%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-17.00%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.11%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и PXH

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.89%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.05%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

18.53%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.71%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.20%

-1.92%