PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с MFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).

EMDV и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%7.55%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.85%.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF

Сравнение комиссий EMDV и MFEM

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMDV vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.90

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.48

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.80

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

10.54

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MFEM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.90

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.12

Корреляция

Корреляция между EMDV и MFEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и MFEM

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MFEM в 2.56%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и MFEM

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и MFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-43.32%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.86%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-31.39%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-9.77%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-11.67%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.42%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и MFEM

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

8.92%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

14.45%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

18.72%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.12%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.22%

-0.94%