PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EMDV и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 2.24% против 7.66% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EMDV и EEM

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Доходность на риск

EMDV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.67

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.26

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.52

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

9.62

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.67

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между EMDV и EEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и EEM

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и EEM

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-66.43%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-13.52%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-37.82%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-39.82%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-9.60%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-16.12%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.55%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и EEM

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

9.51%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

15.13%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

20.24%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

18.43%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.32%

-2.04%