PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDM с VLUE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

EMDM и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDM и VLUE

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%14.21%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		4.44%32.67%7.25%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 4.44%.

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
2.68%
1 месяц
-5.29%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
36.35%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий EMDM и VLUE

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

EMDM vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.87

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.52

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

2.92

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

12.74

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VLUE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.87

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.61

+0.67

Корреляция

Корреляция между EMDM и VLUE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и VLUE

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VLUE в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.00%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок EMDM и VLUE

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDMVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-39.47%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.81%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-6.60%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.08%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.94%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и VLUE

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDMVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

6.26%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

12.28%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

19.55%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.35%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

19.61%

-0.63%