Сравнение EMDM с VEXC
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.01%.
EMDM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- 14.67%
- С начала года
- 31.45%
- 1 год
- 67.48%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.36%
VEXC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $396.72K | $684.93K | $527.74K | |
| $2.06M | $2.11M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам EMDM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 31.45% | 12.77% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.01% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EMDM and VEXC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMDM
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMDM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и VEXC
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -12.42% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -3.85% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.63% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 20.39% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.39% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.39% | +0.77% |
Сравнение комиссий EMDM и VEXC
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и VEXC
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VEXC в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.88% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and VEXC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.43% for VEXC.
EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор