PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с UEVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 18.34%/yr for UEVM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.99%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и UEVM

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%13.25%

Correlation

The correlation between EMDM and UEVM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.78

The correlation between EMDM and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и UEVM

Секторы
EMDM
UEVM

Технологии

32.1%
15.5%

Финансовые услуги

27.2%
17.7%

Сырьевые материалы

15.1%
4.6%

Энергетика

6.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Промышленность

3.3%
8.7%

Коммунальные услуги

1.9%
4.1%

Здравоохранение

0.5%
4.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

EMDM
32.1%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
UEVM
17.7%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
UEVM
4.6%

Энергетика

EMDM
6.3%
UEVM
5.2%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
UEVM
5.0%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
UEVM
2.0%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
UEVM
5.5%

Промышленность

EMDM
3.3%
UEVM
8.7%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
UEVM
4.1%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
UEVM
4.4%

Недвижимость

EMDM

-

UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

EMDM vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
1.65

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
2.26

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.30

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

2.56

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

8.65

+15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

1.65

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.33

+1.25

Просадки

Сравнение просадок EMDM и UEVM

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-45.44%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.79%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-18.88%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.18%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-11.67%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.89%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и UEVM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

5.15%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

12.13%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

15.18%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

15.90%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.39%

+1.40%

Сравнение комиссий EMDM и UEVM

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и UEVM

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности UEVM в 3.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and UEVM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs UEVM's -45.44%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 18.34% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.57% for EMDM.

EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory Capital. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.45% for UEVM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор