Сравнение EMDM с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
EMDM и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDM и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 13.96% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
EMDM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDM и IDMO
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
EMDM vs. IDMO — Ранг доходности на риск
EMDM
IDMO
Сравнение EMDM c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.66 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 2.28 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.66 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 10.75 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.66 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.44 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между EMDM и IDMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и IDMO
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.13% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и IDMO
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -39.38% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -12.31% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -6.22% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -9.85% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.05% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и IDMO
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 9.12% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 12.67% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 19.21% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.67% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.90% | +1.10% |