PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с BBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 23.00%/yr for BBEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 27.02%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.49%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%5.61%6.01%

Correlation

The correlation between EMDM and BBEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.88

The correlation between EMDM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и BBEM

Секторы
EMDM
BBEM

Технологии

32.1%
36.5%

Финансовые услуги

27.2%
19.0%

Сырьевые материалы

15.1%
6.2%

Энергетика

6.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Промышленность

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Здравоохранение

0.5%
2.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

EMDM
32.1%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
BBEM
19.0%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
BBEM
6.2%

Энергетика

EMDM
6.3%
BBEM
4.2%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
BBEM
10.0%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
BBEM
6.7%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
BBEM
3.0%

Промышленность

EMDM
3.3%
BBEM
8.1%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
BBEM
2.5%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
BBEM
2.8%

Недвижимость

EMDM

-

BBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с FNILX

Доходность на риск

EMDM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.76

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.64

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.51

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

4.10

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

16.16

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа BBEM равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.76

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.32

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EMDM и BBEM

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-17.42%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-13.12%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-17.42%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.31%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.70%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.32%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и BBEM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

8.59%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

17.20%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

19.49%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.50%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.50%

+2.29%

Сравнение комиссий EMDM и BBEM

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и BBEM

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BBEM в 4.59%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMDM and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to BBEM (8.59%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 23.00% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 23.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.57% for EMDM.

EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.15% for BBEM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор