PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с USCA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCS returned 26.52%/yr vs 18.72%/yr for USCA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 30.08%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 3.65%.

EMCS

1 день
-6.03%
1 месяц
5.49%
С начала года
30.08%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.24%
3 года*
26.52%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

USCA

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.65%
6 месяцев
2.68%
1 год
15.74%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и USCA

2026 (YTD)202520242023
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		30.08%38.71%10.12%0.12%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		3.65%14.24%27.24%19.92%

Correlation

The correlation between EMCS and USCA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.62

The correlation between EMCS and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и USCA

Секторы
EMCS
USCA

Технологии

50.7%
41.9%

Финансовые услуги

26.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
12.2%

Сырьевые материалы

2.6%
1.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Промышленность

1.2%
6.6%

Энергетика

1.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.0%

Здравоохранение

0.0%
9.0%

Коммунальные услуги

0.0%
1.7%

Технологии

EMCS
50.7%
USCA
41.9%

Финансовые услуги

EMCS
26.0%
USCA
8.9%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
USCA
10.5%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.4%
USCA
12.2%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
USCA
1.5%

Недвижимость

EMCS
1.8%
USCA
1.8%

Промышленность

EMCS
1.2%
USCA
6.6%

Энергетика

EMCS
1.2%
USCA
1.9%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
USCA
4.0%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
USCA
9.0%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
USCA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с FEMEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с VWO
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с VOOUSCA с uscl

Доходность на риск

EMCS vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.25

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.76

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.54

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

5.91

+8.40

EMCS vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USCA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и USCA

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-19.14%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-10.25%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-19.14%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-3.97%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-2.17%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.67%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и USCA

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

4.78%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

9.87%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

12.66%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

14.85%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

14.85%

+7.19%

Сравнение комиссий EMCS и USCA

EMCS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и USCA

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности USCA в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.46%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.15%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and USCA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (14.09%) compared to USCA (4.78%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs USCA's -19.14%.

On 3-year performance, EMCS leads with 26.52% vs 18.72% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMCS has performed better with a 26.52% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EMCS.

EMCS has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.15% for USCA.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.07% for USCA.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор