Сравнение EMCS с TJUN
EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
EMCS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 13.15%
- С начала года
- 33.83%
- 6 месяцев
- 37.78%
- 1 год
- 64.32%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCS и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 33.83% | 19.34% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between EMCS and TJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCS vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EMCS
TJUN
Сравнение EMCS c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCS | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCS | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.48 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок EMCS и TJUN
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCS | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -4.47% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -0.60% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCS | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 7.54% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 7.54% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 7.54% | +14.11% |
Сравнение комиссий EMCS и TJUN
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и TJUN
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.24% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCS and TJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EMCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for TJUN.
EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для EMCS и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор