PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с PSWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, EMCS returned 64.32% vs 15.26% for PSWD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у PSWD с доходностью 22.48%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и PSWD

2026 (YTD)202520242023
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%-3.00%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%

Correlation

The correlation between EMCS and PSWD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EMCS и PSWD

Секторы
EMCS
PSWD

Технологии

44.5%
98.3%

Финансовые услуги

29.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.6%
0.0%

Промышленность

2.5%
0.5%

Энергетика

1.6%
0.0%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Коммунальные услуги

0.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
0.1%

Технологии

EMCS
44.5%
PSWD
98.3%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
PSWD
0.1%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
PSWD
0.1%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
PSWD
0.1%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
PSWD
0.0%

Промышленность

EMCS
2.5%
PSWD
0.5%

Энергетика

EMCS
1.6%
PSWD
0.0%

Недвижимость

EMCS
1.0%
PSWD
0.9%

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
PSWD
0.0%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
PSWD
0.0%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
PSWD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX

Доходность на риск

EMCS vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSPSWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.60

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.95

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.12

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

0.65

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

1.47

+15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа PSWD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSPSWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.60

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EMCS и PSWD

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-23.70%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-23.70%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.32%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-6.46%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

10.38%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и PSWD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) составляет 9.86%, в то время как у Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что EMCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

11.00%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

20.87%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

25.46%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

23.68%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.68%

-2.03%

Сравнение комиссий EMCS и PSWD

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSWD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и PSWD

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PSWD в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and PSWD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to EMCS (9.86%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, EMCS leads with 64.32% vs 15.26% for PSWD. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 64.32% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

EMCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.72% for PSWD.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while PSWD is Technology Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.20% for PSWD.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор