PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с EVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, EMCS returned 64.32% vs 72.04% for EVLU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMCS показывает доходность 33.83%, а EVLU немного выше – 34.01%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и EVLU

2026 (YTD)20252024
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%2.22%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%

Correlation

The correlation between EMCS and EVLU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between EMCS and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK

Доходность на риск

EMCS vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.80

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.71

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.61

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

20.79

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.80

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.23

-1.69

Просадки

Сравнение просадок EMCS и EVLU

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-17.17%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.90%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.27%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-3.48%

-13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.48%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и EVLU

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

9.17%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

16.23%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

19.04%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.93%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

19.93%

+1.72%

Сравнение комиссий EMCS и EVLU

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и EVLU

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EVLU в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and EVLU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to EVLU (9.17%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 64.32% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 64.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.

EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.24% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор