Сравнение EMCS с EVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).
EMCS и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и EVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCS и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 4.07% | 38.71% | 2.22% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.30% | 38.54% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 4.30%.
EMCS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCS и EVLU
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Доходность на риск
EMCS vs. EVLU — Ранг доходности на риск
EMCS
EVLU
Сравнение EMCS c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCS | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.89 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.52 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.85 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 10.25 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCS | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.47 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между EMCS и EVLU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и EVLU
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EVLU в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.59% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.99% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMCS и EVLU
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCS | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -17.17% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -12.90% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -10.42% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -3.62% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.65% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и EVLU
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCS | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 8.16% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 14.07% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 19.76% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 19.00% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 19.00% | +2.39% |