Сравнение EMCS с EMDV
EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 8.31%/yr vs -1.45%/yr for EMDV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и EMDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 2.36%.
EMCS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
EMDV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 1.85%
- Всё время*
- 4.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $221.38K | $988.25K | $991.11K | |
| $2.63K | $5.33K | $10.28K |
Сравнение доходности по годам EMCS и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 26.55% | 38.71% | 10.12% | 5.68% | -23.58% | -2.02% | 19.72% | 19.54% | -1.41% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.36% | 11.90% | 0.06% | -1.03% | -18.19% | 1.11% | -0.09% | 14.93% | -1.71% |
Correlation
The correlation between EMCS and EMDV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between EMCS and EMDV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMCS и EMDV
Секторы
EMCS
EMDV
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Промышленность
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Технологии
EMCS
EMDV
Финансовые услуги
EMCS
EMDV
Потребительский циклический сектор
EMCS
EMDV
Коммуникационные услуги
EMCS
EMDV
Сырьевые материалы
EMCS
EMDV
Недвижимость
EMCS
EMDV
-
Промышленность
EMCS
EMDV
Энергетика
EMCS
EMDV
-
Потребительский защитный сектор
EMCS
EMDV
Здравоохранение
EMCS
EMDV
Коммунальные услуги
EMCS
EMDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCS vs. EMDV — Ранг доходности на риск
EMCS
EMDV
Сравнение EMCS c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCS | EMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.83 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 1.98 | +7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCS и EMDV
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCS | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -39.20% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -7.24% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -20.71% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -33.37% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -13.79% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -13.59% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.05% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и EMDV
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCS | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 3.11% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.90% | 9.92% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 11.70% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 15.42% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 17.98% | +4.25% |
Сравнение комиссий EMCS и EMDV
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и EMDV
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EMDV в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.50% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 1.89% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
EMCS and EMDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCS has higher volatility (9.49%) compared to EMDV (3.11%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs EMDV's -39.20%.
On 5-year performance, EMCS leads with 8.31% vs -1.45% for EMDV. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 8.31% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.
EMDV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.50% for EMCS.
EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.60% for EMDV.
EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCS и EMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор