Сравнение EMCS с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
EMCS и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCS и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 4.07% | 38.71% | 10.12% | -3.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 14.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 14.69%.
EMCS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 97.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCS и CHPS
И EMCS, и CHPS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMCS vs. CHPS — Ранг доходности на риск
EMCS
CHPS
Сравнение EMCS c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCS | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.60 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.15 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.66 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 19.56 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.60 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EMCS и CHPS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и CHPS
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности CHPS в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.59% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMCS и CHPS
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -39.44% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -17.50% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -10.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -9.63% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 5.07% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) составляет 10.76%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что EMCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 13.11% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 26.25% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 37.78% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 32.80% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 32.80% | -11.41% |