Сравнение EMCS с CHPS
EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCS returned 22.49%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
EMCS
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCS и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 23.30% | 38.71% | 10.12% | -1.57% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between EMCS and CHPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between EMCS and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EMCS и CHPS
Секторы
EMCS
CHPS
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EMCS
CHPS
Финансовые услуги
EMCS
CHPS
Потребительский циклический сектор
EMCS
CHPS
Коммуникационные услуги
EMCS
CHPS
Сырьевые материалы
EMCS
CHPS
-
Недвижимость
EMCS
CHPS
-
Промышленность
EMCS
CHPS
Энергетика
EMCS
CHPS
Потребительский защитный сектор
EMCS
CHPS
Здравоохранение
EMCS
CHPS
-
Коммунальные услуги
EMCS
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCS vs. CHPS — Ранг доходности на риск
EMCS
CHPS
Сравнение EMCS c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCS | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 6.42 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 23.71 | -14.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCS и CHPS
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -39.44% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -21.52% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -39.44% | +22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -21.52% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -9.15% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 5.82% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) составляет 11.17%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что EMCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 21.77% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 38.10% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 43.24% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 36.55% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 36.55% | -14.41% |
Сравнение комиссий EMCS и CHPS
И EMCS, и CHPS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и CHPS
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.54% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
EMCS and CHPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to EMCS (11.17%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs CHPS's -39.44%.
On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 22.49% for EMCS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS and CHPS have the same expense ratio: 0.15% per year.
EMCS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.36% for CHPS.
EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while CHPS is Semiconductors. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCS и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор