PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EMCS returned 64.32% vs 223.67% for CHPS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и CHPS

2026 (YTD)202520242023
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%-3.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between EMCS and CHPS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.67

The correlation between EMCS and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и CHPS

Секторы
EMCS
CHPS

Технологии

44.5%
98.8%

Финансовые услуги

29.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Промышленность

2.5%
0.4%

Энергетика

1.6%
0.5%

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Технологии

EMCS
44.5%
CHPS
98.8%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
CHPS
0.2%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
CHPS

-

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
CHPS

-

Промышленность

EMCS
2.5%
CHPS
0.4%

Энергетика

EMCS
1.6%
CHPS
0.5%

Недвижимость

EMCS
1.0%
CHPS

-

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
CHPS

-

Здравоохранение

EMCS
0.0%
CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

EMCS vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
6.54

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
6.07

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.81

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

12.87

-8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

49.99

-32.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

6.54

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.81

-1.26

Просадки

Сравнение просадок EMCS и CHPS

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-39.44%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-17.50%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-9.16%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.50%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и CHPS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) составляет 9.86%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что EMCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

14.18%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

28.19%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

34.43%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

33.78%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

33.78%

-12.13%

Сравнение комиссий EMCS и CHPS

И EMCS, и CHPS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и CHPS

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and CHPS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to EMCS (9.86%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 64.32% for EMCS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 64.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS and CHPS have the same expense ratio: 0.15% per year.

EMCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.32% for CHPS.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while CHPS is Semiconductors. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор