Сравнение EMCR с VEXC
EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EMCR и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
EMCR
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCR и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 22.13% | 1.57% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EMCR and VEXC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCR vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMCR
VEXC
Сравнение EMCR c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCR | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCR | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.23 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок EMCR и VEXC
Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCR | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -12.42% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.97% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -2.22% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCR | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.84% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.84% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.84% | +1.02% |
Сравнение комиссий EMCR и VEXC
EMCR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR и VEXC
Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.99% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EMCR and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EMCR.
EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.74% for VEXC.
EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EMCR и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор