PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с TJUN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, EMCR returned 39.74% vs 11.95% for TJUN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 2.12%.

EMCR

1 день
1.63%
1 месяц
0.12%
С начала года
20.91%
6 месяцев
21.64%
1 год
39.74%
3 года*
22.83%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

TJUN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.78%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.48%
1 год
11.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и TJUN

2026 (YTD)2025
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		20.91%19.85%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		2.12%11.79%

Correlation

The correlation between EMCR and TJUN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between EMCR and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с EDOGTJUN с SCHETJUN с VWOTJUN с WCMETJUN с DEMTJUN с CPSMTJUN с APXM

Доходность на риск

EMCR vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCRTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.47

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.92

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.69

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

10.98

-0.47

EMCR vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TJUN равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и TJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCR и TJUN

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и TJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-4.47%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-4.47%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.44%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-0.60%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.09%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и TJUN

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

4.12%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

6.45%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

8.18%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

8.34%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

8.34%

+11.80%

Сравнение комиссий EMCR и TJUN

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и TJUN

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.45%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and TJUN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (11.16%) compared to TJUN (4.12%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs TJUN's -4.47%.

On 1-year performance, EMCR leads with 39.74% vs 11.95% for TJUN. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCR has performed better with a 39.74% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

EMCR has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for TJUN.

EMCR is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.95% for TJUN.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор