Сравнение EMCR с TDEC
EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, EMCR returned 47.15% vs 22.62% for TDEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности EMCR и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 8.78%.
EMCR
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCR и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 22.13% | 33.25% | -1.65% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 8.78% | 21.39% | -0.70% |
Correlation
The correlation between EMCR and TDEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between EMCR and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCR vs. TDEC — Ранг доходности на риск
EMCR
TDEC
Сравнение EMCR c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCR | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.79 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 12.24 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCR | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.78 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок EMCR и TDEC
Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCR | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -10.30% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -8.16% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.66% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -1.04% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.85% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR и TDEC
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCR | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 2.72% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 9.03% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 10.09% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 11.73% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 11.73% | +8.13% |
Сравнение комиссий EMCR и TDEC
EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR и TDEC
Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.99% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EMCR and TDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMCR has higher volatility (8.00%) compared to TDEC (2.72%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs TDEC's -10.30%.
On 1-year performance, EMCR leads with 47.15% vs 22.62% for TDEC. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMCR has performed better with a 47.15% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for TDEC.
EMCR is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Deutsche Bank and FT Vest. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.95% for TDEC.
EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCR и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор