PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с EMOP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMCR is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, EMCR returned 39.74% vs 45.62% for EMOP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.00%.

EMCR

1 день
1.63%
1 месяц
0.12%
С начала года
20.91%
6 месяцев
21.64%
1 год
39.74%
3 года*
22.83%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

EMOP

1 день
1.58%
1 месяц
-0.38%
С начала года
29.00%
6 месяцев
29.89%
1 год
45.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и EMOP

2026 (YTD)2025
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		20.91%19.03%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.00%16.48%

Correlation

The correlation between EMCR and EMOP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between EMCR and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и EMOP

Секторы
EMCR
EMOP

Технологии

42.2%
30.3%

Финансовые услуги

18.9%
24.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
12.3%

Промышленность

6.3%
8.1%

Здравоохранение

5.0%
1.6%

Сырьевые материалы

3.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.4%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Энергетика

0.1%
2.6%

Технологии

EMCR
42.2%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

EMCR
18.9%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

EMCR
9.6%
EMOP
7.8%

Коммуникационные услуги

EMCR
8.8%
EMOP
12.3%

Промышленность

EMCR
6.3%
EMOP
8.1%

Здравоохранение

EMCR
5.0%
EMOP
1.6%

Сырьевые материалы

EMCR
3.5%
EMOP
7.0%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.5%
EMOP
1.4%

Недвижимость

EMCR
1.7%
EMOP
2.3%

Коммунальные услуги

EMCR
1.4%
EMOP
2.8%

Энергетика

EMCR
0.1%
EMOP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

EMCR vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCREMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.13

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.71

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.56

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

13.20

-2.69

EMCR vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCR и EMOP

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCREMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-12.88%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.88%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.44%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-2.02%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.47%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и EMOP

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCREMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

10.22%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

19.64%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

21.50%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.54%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

21.54%

-1.40%

Сравнение комиссий EMCR и EMOP

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и EMOP

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности EMOP в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.45%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMCR and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCR has higher volatility (11.16%) compared to EMOP (10.22%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 45.62% vs 39.74% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 45.62% return vs 39.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMCR has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.84% for EMOP.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор