PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с EMIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net while EMIF tracks the S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 8.83%/yr vs 4.95%/yr for EMIF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for EMIF.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 1.85%.

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

EMIF

1 день
0.11%
1 месяц
-7.19%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-0.13%
1 год
21.34%
3 года*
11.92%
5 лет*
4.95%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и EMIF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		1.85%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-0.20%

Correlation

The correlation between EMCR and EMIF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.62

The correlation between EMCR and EMIF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и EMIF

Секторы
EMCR
EMIF

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

20.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Промышленность

6.7%
41.1%

Здравоохранение

5.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.5%
40.1%

Энергетика

0.1%
18.8%

Технологии

EMCR
36.2%
EMIF

-

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
EMIF

-

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
EMIF

-

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
EMIF

-

Промышленность

EMCR
6.7%
EMIF
41.1%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
EMIF

-

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
EMIF

-

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
EMIF

-

Недвижимость

EMCR
1.8%
EMIF

-

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
EMIF
40.1%

Энергетика

EMCR
0.1%
EMIF
18.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с BNEMIF с VDCEMIF с IYKEMIF с JXIEMIF с UTES

Доходность на риск

EMCR vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCREMIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.39

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.01

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.72

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

4.88

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа EMIF равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCREMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.39

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.17

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EMCR и EMIF

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и EMIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCREMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-48.02%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.45%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-16.70%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-23.68%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-12.36%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-15.91%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.38%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и EMIF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCREMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.25%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

12.96%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.39%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

19.67%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.60%

-0.74%

Сравнение комиссий EMCR и EMIF

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и EMIF

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EMIF в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.87%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and EMIF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to EMIF (4.25%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs EMIF's -48.02%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.83% vs 4.95% for EMIF. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMIF has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.83% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

EMIF has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 1.99% for EMCR.

EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.75% for EMIF.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и EMIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор