PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCR с EDOG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).

EMCR и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и EDOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		0.80%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.84%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 5.84%.

EMCR

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.38%
1 год
28.97%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

EDOG

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.14%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.98%
1 год
25.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
7.32%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD

Сравнение комиссий EMCR и EDOG

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EMCR vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCREDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.01

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.47

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

9.79

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDOG равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCREDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.21

Корреляция

Корреляция между EMCR и EDOG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и EDOG

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EDOG в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.41%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.72%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и EDOG

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и EDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCREDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-44.29%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-9.10%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-26.54%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-5.81%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-11.29%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.61%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и EDOG

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCREDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.49%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

13.15%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

18.06%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

15.28%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.71%

+1.97%