PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с ELBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с ELBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и ELBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и ELBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.36%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ELBIX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции EMCIX превзошли акции ELBIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.07% соответственно.

EMCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.07%
3 года*
7.32%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.67%

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESCIXEMCIX с IGIEXEMCIX с ESFIXEMCIX с SEDAX
Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с AGEYX

Сравнение комиссий EMCIX и ELBIX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ELBIX в 0.97%.

EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. ELBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c ELBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXELBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.78

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.42

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.65

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

7.16

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. ELBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ELBIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и ELBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXELBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.32

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.10

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMCIX и ELBIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и ELBIX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ELBIX в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.44%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и ELBIX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки ELBIX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и ELBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXELBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-42.77%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-6.96%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-24.81%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-26.97%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-19.67%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-25.60%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.60%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и ELBIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 0.91%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXELBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

3.38%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.81%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

6.40%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

7.64%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

9.05%

-2.98%