Сравнение EMCB с LEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).
EMCB и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCB и LEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCB и LEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.18% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCB показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции EMCB превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 4.24% против 1.00% соответственно.
EMCB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCB и LEMB
EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.
Доходность на риск
EMCB vs. LEMB — Ранг доходности на риск
EMCB
LEMB
Сравнение EMCB c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCB | LEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.70 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.29 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.99 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 8.51 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCB | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.70 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.02 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EMCB и LEMB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и LEMB
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности LEMB в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок EMCB и LEMB
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и LEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCB | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -30.82% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -6.00% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -25.29% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | -29.09% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -7.73% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -12.83% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.40% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и LEMB
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) составляет 1.20%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что EMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCB | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.56% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 4.71% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 6.85% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 8.19% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 9.33% | -0.81% |