Сравнение EMCB с EPI
EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. EMCB is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, EMCB returned 3.87%/yr vs 8.67%/yr for EPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EMCB charges 0.60%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности EMCB и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCB показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%. За последние 10 лет акции EMCB уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 3.87% против 8.67% соответственно.
EMCB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 3.87%
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам EMCB и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 2.24% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between EMCB and EPI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2012 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCB vs. EPI — Ранг доходности на риск
EMCB
EPI
Сравнение EMCB c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCB | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.67 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | -1.57 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCB и EPI
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCB | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -66.21% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -15.69% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -21.89% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.89% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | -50.29% | +27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -16.76% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -18.63% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 6.90% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) составляет 1.19%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCB | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.70% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 13.05% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 15.26% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 16.27% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 20.26% | -11.83% |
Сравнение комиссий EMCB и EPI
EMCB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и EPI
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.36% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
EMCB and EPI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (3.70%) compared to EMCB (1.19%). In terms of maximum drawdown, EMCB dropped -22.81% vs EPI's -66.21%.
On 10-year performance, EPI leads with 8.67% vs 3.87% for EMCB. On fees, EMCB is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMCB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.67% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
EMCB has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for EPI.
EMCB is categorized as Emerging Markets Bonds, while EPI is India Equities. Their fees differ too: 0.60% for EMCB and 0.84% for EPI.
EMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCB и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор