PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCB с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCB с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. EMCB is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, EMCB returned 4.20%/yr vs 8.98%/yr for EPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EMCB charges 0.60%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EMCB и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCB показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции EMCB уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 4.20% против 8.98% соответственно.

EMCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.19%
3 года*
7.97%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCB и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		2.03%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.07%9.47%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between EMCB and EPI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2012 г.

0.21

Сравнение распределения секторов EMCB и EPI

Секторы
EMCB
EPI

Энергетика

100.0%
17.3%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

23.4%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Энергетика

EMCB
100.0%
EPI
17.3%

Сырьевые материалы

EMCB

-

EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

EMCB

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

EMCB

-

EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

EMCB

-

EPI
3.5%

Финансовые услуги

EMCB

-

EPI
23.4%

Здравоохранение

EMCB

-

EPI
5.5%

Промышленность

EMCB

-

EPI
9.7%

Недвижимость

EMCB

-

EPI
0.9%

Технологии

EMCB

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

EMCB

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с EMBEMCB с ELDEMCB с EMTLEMCB с VWOB
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EMCB vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCB c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCBEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.64

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.84

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.90

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.57

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

-1.39

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCB vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCB на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCB и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCBEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.64

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.13

+0.33

Просадки

Сравнение просадок EMCB и EPI

Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCBEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-66.21%

+43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-16.88%

+13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-21.89%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-21.89%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.81%

-50.29%

+27.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-17.83%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-18.65%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

6.87%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCB и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) составляет 1.55%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCBEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.86%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

12.80%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

14.94%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

16.21%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

20.35%

-11.87%

Сравнение комиссий EMCB и EPI

EMCB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCB и EPI

Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.35%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EMCB and EPI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to EMCB (1.55%). In terms of maximum drawdown, EMCB dropped -22.81% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs 4.20% for EMCB. On fees, EMCB is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMCB has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EMCB has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for EPI.

EMCB is categorized as Emerging Markets Bonds, while EPI is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.60% for EMCB and 0.84% for EPI.

EMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCB и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор