Сравнение EMCB с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
EMCB и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCB и CEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCB и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCB показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции EMCB превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 4.24% против 3.61% соответственно.
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCB и CEMB
EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CEMB в 0.50%.
Доходность на риск
EMCB vs. CEMB — Ранг доходности на риск
EMCB
CEMB
Сравнение EMCB c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCB | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.70 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.79 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.02 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCB | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EMCB и CEMB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и CEMB
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности CEMB в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок EMCB и CEMB
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и CEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCB | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -20.84% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.04% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -20.48% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | -20.84% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.20% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -3.69% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.78% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и CEMB
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) составляет 1.10%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что EMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCB | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.55% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.30% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 4.24% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.62% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 6.39% | +2.12% |