PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCB с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCB с CEMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMCB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. EMCB is actively managed, while CEMB is passively managed. Over the past 10 years, EMCB returned 4.18%/yr vs 3.53%/yr for CEMB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EMCB charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности EMCB и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCB показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции EMCB превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 4.18% против 3.53% соответственно.

EMCB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.80%
1 год
7.30%
3 года*
7.85%
5 лет*
2.14%
10 лет*
4.18%

CEMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.97%
1 год
7.07%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.98%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCB и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.87%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.07%9.47%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.54%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%

Correlation

The correlation between EMCB and CEMB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.29

The correlation between EMCB and CEMB shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMCB и CEMB

Секторы
EMCB
CEMB

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

EMCB
100.0%
CEMB

-

Сырьевые материалы

EMCB

-

CEMB

-

Коммуникационные услуги

EMCB

-

CEMB

-

Потребительский циклический сектор

EMCB

-

CEMB

-

Потребительский защитный сектор

EMCB

-

CEMB

-

Финансовые услуги

EMCB

-

CEMB

-

Здравоохранение

EMCB

-

CEMB

-

Промышленность

EMCB

-

CEMB
100.0%

Недвижимость

EMCB

-

CEMB

-

Технологии

EMCB

-

CEMB

-

Коммунальные услуги

EMCB

-

CEMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с EMBEMCB с ELDEMCB с EMTLEMCB с VWOB
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE

Доходность на риск

EMCB vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCB c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCBCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.33

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.50

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.47

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

10.70

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCB vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCB и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCBCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.33

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EMCB и CEMB

Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCBCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-20.84%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.88%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-3.85%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-20.48%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.81%

-20.84%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.20%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.65%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.66%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCB и CEMB

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что EMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCBCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.06%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.42%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.06%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

5.63%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

6.30%

+2.18%

Сравнение комиссий EMCB и CEMB

EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCB и CEMB

Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.36%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%

Часто задаваемые вопросы

EMCB and CEMB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCB has higher volatility (1.56%) compared to CEMB (1.06%). In terms of maximum drawdown, EMCB dropped -22.81% vs CEMB's -20.84%.

On 10-year performance, EMCB leads with 4.18% vs 3.53% for CEMB. On fees, CEMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMCB has performed better with a 4.18% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.

EMCB has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 5.13% for CEMB.

EMCB is categorized as Emerging Markets Bonds, while CEMB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EMCB and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCB и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор