PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISGX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WISGX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WISGX returned 14.15%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WISGX charges 0.87%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности WISGX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции WISGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 14.15% против 8.17% соответственно.

WISGX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
16.39%
6 месяцев
13.80%
1 год
29.99%
3 года*
16.65%
5 лет*
4.62%
10 лет*
14.15%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISGX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		16.39%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between WISGX and ETEGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.88

The correlation between WISGX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTLTXWISGX с SBSIXWISGX с WTIBXWISGX с SBASXWISGX с EMCAXWISGX с WTCOXWISGX с SBAPX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с NBMIXETEGX с ETMGXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

WISGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.12

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.07

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.15

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

-0.34

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.12

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок WISGX и ETEGX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISGXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-67.58%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.05%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-19.98%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-24.30%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-36.66%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-10.24%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-22.76%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.79%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и ETEGX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISGXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.45%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

11.11%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

16.05%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

18.77%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

19.84%

+4.17%

Сравнение комиссий WISGX и ETEGX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и ETEGX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

WISGX and ETEGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISGX has higher volatility (6.27%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WISGX dropped -43.22% vs ETEGX's -67.58%.

WISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISGX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор