PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSCX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSCX с CTSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPSCX charges 1.25%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.

Доходность

Сравнение доходности GPSCX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPSCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTSIX

1 день
-1.48%
1 месяц
5.82%
С начала года
33.58%
6 месяцев
31.44%
1 год
65.84%
3 года*
34.46%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSCX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%-13.27%24.26%7.27%-37.24%-7.96%37.80%8.10%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		33.58%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Correlation

The correlation between GPSCX and CTSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.82

The correlation between GPSCX and CTSIX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Equity Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GPSCX:
GPSCX с VBGPSCX с EMCAXGPSCX с NCLEXGPSCX с USAGXGPSCX с NEAGXGPSCX с NEAIXGPSCX с FECGX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с FTHNXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с NBMIXCTSIX с PRNHX

Доходность на риск

GPSCX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSCX
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSCX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPSCX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSCXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок GPSCX и CTSIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSCXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPSCX и CTSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSCXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.78%

—

Сравнение комиссий GPSCX и CTSIX

GPSCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSCX и CTSIX

Ни GPSCX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%0.48%0.00%0.00%11.02%24.10%22.25%11.69%33.03%5.00%0.00%40.41%

Часто задаваемые вопросы

GPSCX and CTSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSCX и CTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор